PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.12

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.01

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

^TNX:

1.00

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.05

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.24

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

^TNX:

10.58%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.02%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^TNX:

-45.49%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.85% против 10.45% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.56%

1 год

-1.71%

5 лет

45.18%

10 лет

6.85%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^GSPC

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^GSPC

Загрузка...