PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.09%
6.72%
^TNX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

0.16

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

^TNX:

0.39

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

^TNX:

1.04

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

^TNX:

0.06

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

^TNX:

0.32

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

^TNX:

10.45%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.12%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^TNX:

-44.91%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.05% соответственно.


^TNX

С начала года

-3.35%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

16.10%

1 год

3.76%

5 лет

26.36%

10 лет

8.45%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.161.62
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.392.20
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.041.30
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.062.46
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.3210.01
^TNX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.16
1.62
^TNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^GSPC

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-44.91%
-2.13%
^TNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^GSPC

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.89%
3.43%
^TNX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab