Сравнение ^TNX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^GSPC
Основные характеристики
^TNX:
0.75
^GSPC:
2.10
^TNX:
1.25
^GSPC:
2.80
^TNX:
1.14
^GSPC:
1.39
^TNX:
0.30
^GSPC:
3.09
^TNX:
1.62
^GSPC:
13.49
^TNX:
10.31%
^GSPC:
1.94%
^TNX:
22.26%
^GSPC:
12.52%
^TNX:
-93.78%
^GSPC:
-56.78%
^TNX:
-43.61%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.06% соответственно.
^TNX
17.02%
2.68%
6.27%
16.18%
18.78%
7.22%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^GSPC
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^GSPC
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.