Сравнение ^TNX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^GSPC
Основные характеристики
^TNX:
0.16
^GSPC:
1.62
^TNX:
0.39
^GSPC:
2.20
^TNX:
1.04
^GSPC:
1.30
^TNX:
0.06
^GSPC:
2.46
^TNX:
0.32
^GSPC:
10.01
^TNX:
10.45%
^GSPC:
2.08%
^TNX:
21.12%
^GSPC:
12.88%
^TNX:
-93.78%
^GSPC:
-56.78%
^TNX:
-44.91%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.05% соответственно.
^TNX
-3.35%
-4.70%
16.10%
3.76%
26.36%
8.45%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TNX и ^GSPC
^TNX
^GSPC
Сравнение ^TNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^GSPC
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^GSPC
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.