Сравнение ^TNX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^GSPC
Основные характеристики
^TNX:
0.93
^GSPC:
1.74
^TNX:
1.49
^GSPC:
2.35
^TNX:
1.16
^GSPC:
1.32
^TNX:
0.37
^GSPC:
2.62
^TNX:
1.98
^GSPC:
10.82
^TNX:
10.32%
^GSPC:
2.05%
^TNX:
22.03%
^GSPC:
12.77%
^TNX:
-93.78%
^GSPC:
-56.78%
^TNX:
-40.32%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.24% соответственно.
^TNX
4.70%
8.84%
14.90%
21.22%
21.60%
10.23%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TNX и ^GSPC
^TNX
^GSPC
Сравнение ^TNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^GSPC
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^GSPC
Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.66% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.